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Evoluzione e nuove sfide nella gestione del rischio operativo

Evoluzione e nuove sfide nella gestione del rischio operativo. Esperienza di UniCredit Group. Group Operational & Reputational Risks Strategies. Milano 15 ottobre 2013. Rischio operativo : elementi di base Sfide : l'approccio forwardlooking Governance e ciclo di budget.

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Evoluzione e nuove sfide nella gestione del rischio operativo

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Presentation Transcript

  1. Evoluzione e nuovesfidenellagestione del rischiooperativo Esperienza di UniCredit Group Group Operational & Reputational Risks Strategies Milano 15 ottobre 2013

  2. Rischiooperativo: elementi di base • Sfide: l'approccioforwardlooking • Governance e ciclo di budget

  3. DEFINIZIONE Il Gruppo UniCredit definisce rischio operativo il rischio di incorrere in perdite dovute ad errori, infrazioni, interruzioni o danni riconducibili a processi interni, persone, sistemi o eventi esterni. Data la definizione di rischio operativo, non è possibile circoscrivere il suo impatto a specifiche aree / attività dell’istituzione finanziaria. Rischio di incorrere in perdite dovute ad errori / inadeguatezza di … processi interni eventi esterni persone sistemi Filiale Contabilità Sistemi IT Back office … LE MANIFESTAZIONI DEL RISCHIO RIGUARDANO TUTTI I PROCESSI E LE ATTIVITA’

  4. ALCUNI ESEMPI DI EVENTI OPERATIVI PERSONE PROCESSI SISTEMI INFORMATIVI EVENTI ESTERNI Manipolazioni di conti Sicurezza sul lavoro Hacking Falsificazioni Corruzione Antitrust Vandalismo Discriminazioni Difetti nei prodotti Frodi Vendita aggressiva Violazioni della privacy Rapine Errori legali nei contratti Riciclaggio Furto Interruzioni telecomunicazioni Disastri naturali Anagrafe non corretta Mancato rispetto scadenze Transazioni non autorizzate Contratti/SLAs inadeguati

  5. ALTRI RISCHI Rischio operativo: rischio di perdita per inadeguatezza di persone, sistemi, processi o eventi esterni. Rischio strategico: rischio di perdita per non aver scelto di fare la cosa giusta. Rischio reputazionale: rischio di perdita di fiducia nell’istituzione da parte di depositari, creditori e/o del mercato Rischio di mercato: rischio di perdita per la variazione di valore degli strumenti finanziari Rischio di Credito: rischio di perdita per deterioramento del merito creditizio. Altri rischi: es. rischio di business (rischio di perdita per la volatilità dei ricavi) include il rischio di controparte e il rischio paese include il rischio legale ma esclude il rischio strategico e reputazionale include il rischio di tasso e il rischio di cambio

  6. MODELLO INTERNO Il Gruppo UniCredit ha sviluppato un modello interno per la misurazione e il controllo dei rischi operativi ed ha definito un framework per la gestione dei rischi operativi (la combinazione di un insieme di politiche e procedure per il controllo, la misurazione e la mitigazione dell’esposizione al rischio operativo del Gruppo e delle singole società). L’approccio AMA del Gruppo UniCredit per il capitale a rischio operativo è basato su quattro requisiti quantitativi Dati interni Dati esterni Requisiti quantitativi Analisi di scenario Indicatori di rischio

  7. REQUISITI QUANTITATIVI – BACKWARD LOOKING Si definisce perdita interna l’impatto negativoa conto economico conseguente al verificarsi di un evento operativo. Ogni società deve assicurare la qualità dei dati in termini di completezza, adeguatezza e accuratezza tramite una corretta classificazione dei dati e un processo di raccolta dati. I dati esterni sono impatti economici negativi conseguenti al verificarsi di eventi operativi in società/realtà esterne al Gruppo UniCredit. Il Gruppo UniCredit utilizza i dati esterni (pubblici e consortili) di perdita per il calcolo del capitale a rischio operativo e per supportare le analisi di scenario. Dati interni Dati esterni Requisiti quantitativi Analisi di scenario Indicatori di rischio

  8. Rischiooperativo: elementi di base • Sfide: l'approccioforwardlooking • Governance e ciclo di budget

  9. DA UN APPROCCIO "BACKWARD LOOKING"… TOP RISKS • Products • Services • Processes • Projects • New Markets • Major Operations ESPOSIZIONE CORRENTE RISCHI EMERGENTI new challenges

  10. …AD UN APPROCCIO "FOREWARD LOOKING" TOP RISKS • Products • Services • Processes • Projects • New Markets • Major Operations ESPOSIZIONE CORRENTE BUDGET ANALYSIS "FOLLOW THE MONEY" sostenibilità dei ricavi RISCHI EMERGENTI RISK / REWARD CRITERIA TRANSFORMATIONS sostenibilità degli investimenti

  11. STRATEGIE E MITIGAZIONI Le STRATEGIE di rischio operativo sono dei documenti di pianificazione da seguire per ridurre in modo strutturale l'esposizione ai rischi operativi; il loro effetto di dispiega in una prospettiva pluriennale in forma di riduzione dei rischi e delle perdite operative MITIGAZIONI sono le misure che implementano le strategie, rimuovendo o trasferendo la causa del rischio

  12. GESTIONE STRATEGICA DEL PROFILO DI RISCHIO TOP RISKS • Products • Services • Processes • Projects • New Markets • Major Operations ESPOSIZIONE CORRENTE RISK STRATEGIES Mitigation investments HR / training initiatives BUDGET ANALYSIS Risk transfer - insurance "FOLLOW THE MONEY" sostenibilità dei ricavi RISCHI EMERGENTI TRANSFORMATIONS sostenibilità degli investimenti

  13. MITIGATIONI: ESEMPI BUSINESS MODEL • products/markets exclusions, limitations • process changes • IT implementations INTERNAL CONTROL SYSTEM • training • coaching or other HR-related solutions BEHAVIOURS RISK TRANSFER • insurance policies

  14. KEY PERFROMANCE INDICATORS KPIs sono misure quantitative dell'efficacia delle azioni di mitigazione, i.e. la capacità di tali azioni di rimuovere la causa del rischio

  15. Rischiooperativo: elementi di base • Sfide: l'approccioforwardlooking • Governance e ciclo di budget

  16. Residual risk Il RISCHIO RESIDUO è l'esposizione al rischio che rimane dopo che la causa originale del rischio è stata mitigata, rimossa, trasferita

  17. STRATEGIE E COPERTURA DEL RISCHIO STRATEGIES RISCHI RICORRENTI Mitigation investments HR / training initiatives Risk transfer - insurance strategies implementation scope RISCHI EMERGENTI RESIDUALRISK LEGACY

  18. RISK APPETITE • L'APPETITO AL RISCHIO definisce, in modo esplicito e nell'ambito di una varietà di scenari, la visione prospettica del profilo di rischio desiderato dalla banca e stabilisce il processo per realizzare tale profilo di rischio 18

  19. GOVERNANCE: STRATEGIE E CICLO DI BUDGET BUDGET CYCLE STRATEGIES RISCHI RICORRENTI Mitigation investments STRATEGIES FUNDING HR / training initiatives Risk transfer - insurance strategies implementation scope RISK APPETITE RISCHI EMERGENTI RESIDUALRISK LEGACY APPROVAZIONE CDA

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